信用风险贴水（风险升水和风险贴现率如何计算）

本文目录

• 风险升水和风险贴现率如何计算
• 简要回答什么是信用风险（Credit Risk）以及对银行的主要影响
• 投资银行理财产品有哪些风险
• 债券升水和贴水什么意思
• 经济学里的术语贴水是什么意思，例如期限贴水，流动性贴水，风险贴水
• 什么是“信用风险贴水”
• 银行信用风险形成原因
• 信用风险的风险测量

风险升水和风险贴现率如何计算

风险升水 　　债券的风险性的上升导致债券的利率上升 　　升水 　　是指远期汇率高于即期汇率。与贴水对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只报两位或三位数。如果是两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三、和第四位数。升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下，小数在前，大数在后，即为升水；在间接标价法下，若是小数在后，大数在前，即为升水。贴现的比率就是贴现率。先说说贴现，票据持有人在票据到期之前以贴付一定利息的方式向银行转让票据兑取现金。银行放款的一种形式。 　　贴现对持票人来说是出让票据，提前收回垫支于商业信用的货币资金；对贴现公司或银行来说则是向持票人提供银行信用。银行根据市场利率以及票据的信誉程度规定一个贴现率，计算出贴现日至票据到期日的贴现利息。贴现利息＝票据面额×贴现率×票据到期期限。 　　持票人在贴付利息之后，就可以从银行取得等于票面金额减去贴现利息后的余额的现金，票据的所有权则归银行。票据到期时，银行凭票向出票人兑取现款，如遭拒付，可向背书人索取票款。票据贴现按不同的层次可分为贴现和再贴现两种，商业银行对工商企业的票据贴现业务称贴现，中央银行对商业银行已贴现的未到期工商企业票据再次贴现，称再贴现或重贴现。贴现率是受市场资金供求状况变化而自发形成的，再贴现率则是由中央银行规定的。 风险调整贴现率法 　　财务管理名词。 　　风险调整贴现率法就是通过调整净现值公式的分母，将贴现率调整为包括风险因素的贴现率，然后再进行项目的评价。 我只给你找到了这么多，不好意思。 中间的那个无风险贴现率找不到哦。

简要回答什么是信用风险（Credit Risk）以及对银行的主要影响

　信用风险（Credit Risk）是银行贷款或投资债券中发生的一种风险，也即为借款者违约的风险。 信用风险对形成债务双方都有影响，主要对债券的发行者、投资者和各类商业银行和投资银行有重要作用。 对债券发行者的影响 　　因为债券发行者的借款成本与信用风险直接相联系，债券发行者受信用风险影响极大。计划发行债券的公司会因为种种不可预料的风险因素而大大增加融资成本。例如，平均违约率的升高的消息会使银行增加对违约的担心，从而提高了对贷款的要求，使公司融资成本增加。即使没有什么对公司有影响的特殊事件，经济萎缩也可能增加债券的发行成本。 对债券投资者的影响 　　对于某种证券来说，投资者是风险承受者，随着债券信用等级的降低，则应增加相应的风险贴水，即意味着债券价值的降低。同样，共同基金持有的债券组合会受到风险贴水波动的影响。风险贴水的增加将减少基金的价值并影响到平均收益率。 对商业银行的影响 　　当借款人对银行贷款违约时，商业银行是信用风险的承受者。银行因为两个原因会受到相对较高的信用风险。首先，银行的放款通常在地域上和行业上较为集中，这就限制了通过分散贷款而降低信用风险的方法的使用。其次，信用风险是贷款中的主要风险。随着无风险利率的变化，大多数商业贷款都设计成是是浮动利率的。这样，无违约利率变动对商业银行基本上没有什么风险。而当贷款合约签定后，信用风险贴水则是固定的。如果信用风险贴水升高，则银行就会因为贷款收益不能弥补较高的风险而受到损失。

投资银行理财产品有哪些风险

投资银行理财产品是一种将资金投入不同标的、风险程度各异的资产组合中，以期获得预期收益的金融产品。由于其高收益、低门槛等优势，备受投资者的追捧。但是，我们需要注意到投资银行理财产品也存在不少风险，下面我会详细介绍其中几种主要风险。首先，流动性风险是指在持有投资银行理财产品期间，当投资者需要提前赎回时，可能存在无法及时兑现或者只能买入贴水的价格出售的风险。这种情况一般发生在市场非常不稳定或者基金内部的资产种类复杂多样时。因此，投资者在购买理财产品之前，应该仔细阅读产品说明书，了解到期时间和赎回费用等信息，规避流动性风险。其次，信用风险是指银行渠道或基金公司因为经营风险、政治风险等原因导致所投资标的的违约或财务状况突然恶化等情况而导致的回款无法实现的风险。由于投资银行理财产品投资标的种类广泛、数量众多，因此，投资者应当仔细选择稳健的基金公司或银行渠道，从而尽可能地减少信用风险。再次，市场风险是指由于市场经济环境变化、政策调整等原因导致投资银行理财产品所持有的资产的价值下跌，最终导致投资收益也下跌的风险。对于这一风险，投资者应该密切关注市场情况，对于某些具备明显波动性的投资品种，更应该保持谨慎态度，以规避市场风险。最后，成本风险主要表现在产品管理费率等方面，并直接影响理财产品的总收益。由于各种投资银行理财产品的成本不同，所以在购买投资银行理财产品时，投资者应该仔细核对产品成本相关信息，提高投资成本的透明度，以确保自己能够获得更好的投资回报。综上所述，投资银行理财产品作为一种高收益、低门槛的投资工具，受到了广大投资者的喜爱。但是，投资者必须认识到投资银行理财产品也存在风险，并且不同种类投资银行理财产品所面临的风险也有所差异。因此，投资者在购买投资银行理财产品时应该仔细了解相关信息，做好风险评估，并在保证收益的基础上尽可能地规避风险。

债券升水和贴水什么意思

债券是一种融资工具，其价格受到市场需求和供给的影响。在市场上，债券价格通常会与债券的面值产生偏差，这就导致了升水和贴水的情况。债券升水表示债券的市场价格高于其面值，而贴水则表示债券的市场价格低于其面值。这些价格变动通常是由市场情绪、利率变动、发行人信用评级等因素所影响的。

债券升水和贴水对不同的市场参与者有不同的影响。债券升水意味着投资者需要支付高于债券面值的价格购买债券。这对于那些持有债券的投资者来说是好事，因为他们可以通过卖出债券获得更高的收益。但对于那些想要购买新债券的投资者来说并不是好事，他们需要支付更高的价格购买同样的债券。而贴水则相反，投资者可以以更低的价格购买债券，从而提高其投资回报率。

债券升水和贴水也给债券市场带来了一定的市场风险。如果升水或贴水的幅度过大，可能会对市场造成不利影响，导致恶性循环和市场不稳定。此外，债券升水和贴水现象还可能反映出市场对于发行人信用质量的评估，建议投资者在投资前对债券发行人做充分调研和风险评估。最后，我们需要注意的是，债券市场的风险和收益是相对的，投资者需要根据自身的风险承受能力、投资对象和市场预期等要素综合考虑，做好投资决策。

经济学里的术语贴水是什么意思，例如期限贴水，流动性贴水，风险贴水

国际经济中的升水与贴水 升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 近远期汇率之间的升贴水可以说是应用最早也是最广泛的，尤其是在国际贸易领域。 所以，追本朔源，我们有必要先了解金融学中有关升贴水的定义。 外汇交易中的升贴水 在外汇领域，远期外汇合约的汇率价格决定于即期外汇价格本身及其订约当时的升水或贴水。而升水与贴水产生自契约期间内的两种相关货币之间的利差。例如日元（报价币）利率低于美元（被报价币）即为贴水。以下详细介绍一些外汇交易中的升贴水应用： 外汇交易中的升贴水：贴水指的是当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象，升水则是当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。 贴水举例说明： 如果GBP/USD的价位为1.5030/40。换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。隔夜拆款英镑的双向利率为:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的双向利率为；2.25%(存、)-2.50%(借)。则 1、买入GBP/USD。在上例中计算出的换汇点数为-0.63； 2、卖出GBP/USD计算如下: 1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083 即Swap Point为-0.83点。 因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。 此为市场中表示贴水的专业用法。 升水举例说明： 若USD/CHF的价位为1.6610/20（换汇汇率点数排列方式为左小右大）。而三个月美元的双向利率为2.25%、-2.50%。三个月瑞郎的双向利率为4.75%、-5.00%。则 1、卖USD ，买入CHF时，隔夜换汇点数计算如下： 1.6610×(3.75%-2.5%)×1天/360天 即0.58个基本点(Pips)。 2.、买USD，卖出CHF时，隔夜换汇点数计算如下： 1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127 即1.27个基本点(Pips)。 由此，USD/CHF的隔夜换汇点数为0.58/1.27基本点(pips)。 对于个人炒汇而言，可能更关注的是即期外汇交易中的的升贴水。一般而言，在国际外汇市场上进行外汇交易时，除非特别指定日期，否则一概以即期交易视之。目前在全球两大电子金融市场即时报价系统REUTERS(路透社)及Moneyline(德励财富)国内的SeeWaa(世华财讯)中。其所显示的外汇汇率报价就是即期汇率(Spot Rate)。若买卖双方的交割日不是即期交割(Spot Date)，则必须反映两种货币的利率差而调整汇率，因此某一特定日期的汇率将不同于即期汇率。 货币的报价法有直接及间接报价两种。直接报价法又称价格报价法，是指用本国货币衡量一单位外国货币；间接报价法又称数量报价法，是指一单位本国货币相当于多少外国货币。 “换汇点数”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示，又称之为两货币之间在某一时段内的换汇汇率点数(SWAP POINT)。 可转债投资中的升贴水 转换平价中升贴水的表现：转换价格与可转债面值有关，转换平价与可转债市价有关(转换平价＝可转债市价/转换比率)。当市场内股票价格等于转换平价时，投资者处于盈亏平衡，当股票市价低于转换平价，处于贴水；反之处于升水，此时有套利机会。升水和贴水的计算直接比较股票市价和转换平价即可。 现货与期货之间的升贴水 在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（CONTANGO）；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。 关于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差＝现货价格-期货价格。 基差包含着两个成份，即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大；后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因。 由此可知，各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言，不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本，即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的，离期货合约到期的时间越长，持有成本就越大，而当非常接近合约的到期日时，就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。 我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的升贴水指的都是由这种基差变化。 从历史上看，贸易方式是不断发展的，最初是一手钱一手货的现货交易，后来以信用制度的建立为前提，出现了远期现货交易，1870年开始棉花期货交易。在美国目前的情况下，不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场，实际的情况是：期货交易所形成的价格是现货流通的基准价，现货流通只是一个物流系统，因产地、质量有别，在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水，即： 交易价 = 期货价 + 升贴水 也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。 此外，期货价格中也有近远月合约之分，如果远月期货合约价格高于近月合约，则远月对于近月升水；反之，则远月对近月贴水。从另外一个角度，即以近月对远月而言，也是同样道理。 因此，理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水：以A为标准，B相对而言，如果其价值（一般表现为价格）更高则为升水，反之则为贴水。 举个例子，上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油，而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油，代之以更高标准的进口低硫180号燃料油，则后者相对于前者而言为升水；倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割，则其相对于标准而言为贴水。期限贴水，流动性贴水，风险贴水属于衍生出来的概念

什么是“信用风险贴水”

信用风险，是指因交易一方不能履行或不能全部履行交收责任而造成的风险。假如已知对方有严重的财务危机，可能造成本单位1万元的损失。而实际结果却造成了1万元以上的损失，这种情况就叫信用风险贴水。

银行信用风险形成原因

信用风险的形成原因 信用风险 是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。①经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。②对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns- Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。 银行风险产生的原因及特点 10分 你的问题过于笼统。我试着给你理清一下。银行风险有很多方面，最主要的是信用风险（与信贷业务相关）、市场风险（与资金运用相关）和操作风险（与业务流程相关）。每一类又都包含很多业务领域。 银行风险管理是一个庞大的系统，不知你要了解的是哪个方面？ 影响房地产银行信用风险的主要因素有哪些 伟亮标识，值得信赖信用风险的后果影响 信用风险对形成债务双方都有影响，主要对债券的发行者、投资者和各类商业银行和投资银行有重要作用。 当借款人对银行贷款违约时，商业银行是信用风险的承受者。银行因为两个原因会受到相对较高的信用风险。首先，银行的放款通常在地域上和行业上较为集中，这就限制了通过分散贷款而降低信用风险的方法的使用。其次，信用风险是贷款中的主要风险。随着无风险利率的变化，大多数商业贷款都设计成是是浮动利率的。这样，无违约利率变动对商业银行基本上没有什么风险。而当贷款合约签定后，信用风险贴水则是固定的。如果信用风险贴水升高，则银行就会因为贷款收益不能弥补较高的风险而受到损失。 银行风险管理重要性 众所周知，目前商业银行的信贷风险主要来源于三个方面：一是信用风险。即由于种种原因造成债务人不能按期还款而违约所形成损失的可能。二是市场风险。即市场的价格变化使头寸蒙受的损失，它包括利率风险、汇率风险和价格风险等。三是操作风险。即因不完善的内部管理程序和不规范的内部操作程序而形成的风险。信用风险是最常见的，给商业银行带来的损失也是最大的。操作风险主要是由于银行点多面广，且管理水平、宽严程度不一等原因造成的，也是较容易出现的风险。市场风险的产生主要是由于我国的汇率和利率管理还没有完全放开，这方面造成的损失是较小的。 从商业银行的股份制改造进程和实践来看，在激烈的竞争环境和千变万化的市场条件下，如果信贷风险管理制度不完善，执行不到位，工作力度不够，这三大风险都会给商业银行造成巨大的经济损失，甚至造成商业银行的倒闭和破产。由于历史背景和客观原因，我国商业银行的信贷风险管理始终是一个簿弱环节，表现为规模扩张与资产实力不相适应，业务发展与风险管理质量不相匹配，激励机制和约束机制不完善等。因此，商业银行要进行有效的风险预警、监测、管理、控制、防范和化解就必须从以下五个方面入手。 一、构筑风险管理的三道防线，形成全程的信贷风险管理流程 按照商业银行的内部设置和审贷分离原则，设客户经理、风险经理、内控审计三道防线。客户经理负责市场营销和客户关系的管理与维护，并对营销的项目及客户的背景资料进行整理、分析并提出初步意见；风险经理在不接触客户的情况下，以客户经理提供的书面材料为基础，对客户的主体资格、融资背景、项目的可行性、合法合规性、合同的完整性以及抵押物产权价值等诸多方面进行独立的审核审查，形成客观独立的书面意见，揭示和预测风险程度，提出降低信贷风险的措施和对策；内控审计主要是在一定时间内负责对客户经理、风险经理的工作是否依法合规进行检查监督，整个经营管理过程在没有政策性因素的影响下，是否达到预期目标，如果发现风险或出现重大失误和损失，则按照相关规定，对有关部门或相关责任人进行适当的处罚。以上三道防线明确划分了三个部门之间和岗础之间的职责，形成职责分离、相对独立、相互制约。 二、打好风险管理的三项基础，形成全员的信贷风险管理文化 一是进行一定的投资，提高科技含量和技术水平，形成一定规模的数据库，不断完善信用风险、市场风险、操作风险的计量分析模型，建立健全风险指标识别系统、预警系统和监控系统，提高各类信息的处理能力。二是造就一支高素质的风险管理专业队伍。信贷风险管理工作是一项专业性较强的工作，风险管理制度、措施、动态和整个运行机制，都要靠人来执行，所以培养和造就一大批风险管理专业人才是风险管理的基本要求。三是建立一整套行之有效的约束和激励制度。使各个业务部门以及下至各个客户经理，对资本成本、费用成本、风险成本等，都要有所了解，使之在处理各项业务时自觉地处理好收益和成本之间的关系、市场与风险之间的关系，保证各项业务建康有序的发展。 三、构建风险管理的三个层面，形成全新的信贷风险管理垂直方法 要实现信贷风险管理的长效机制，就必须改变商业银行现有的分行各自为政的管理模式，建立总行风险管理部——分行风险管理部——支行风险管理部三个层面的专业垂直管理层次，提高和增强风险政策的贯彻力度和速度。总行风险管理部主要制定风险管理的战略决策，制定和修改风险管理规章制度和业务流程，建立有效的风险识别、预警、计量、监测和控制系统，确定银行可以承受的风险水平，并对分行以及风险管理机构的负责人进行绩效...... 银行的主要业务面临哪些风险？ 我国商业银行主要面临以下几种风险： (1)信用风险：即交易对象无力履约的风险； (2)市场风险：是由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险； (3)利率风险：指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险； (4)流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的情况； (5)操作风险：主要在于内部控制及公司治理机制的失效； (6)法律风险：包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险； (7)声誉风险：该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。 以下对上述风险进行简要分析： 一,信用风险 这是商业银行的主要风险,指获得银行信用支持的债务人不能遵照合约按时足额偿还本金和利息的可能性.在商业银行业务多样化的今天,不仅涉及传统的信用风险仍然是商业银行的一项主要风险,而且,贴现,透支,信用证,同业拆放,证券包销等业务中涉及的信用风险也是商业银行面临的重要风险.信用风险主要有以下几类: 　　本金风险.是指银行对某一客户的追索权不能得到落实的可能性.如呆帐贷款,最终将表现为本金风险. 　　潜在替代风险.即由于市场价格波动,交易对手自交易日至交收日期间违约而导致损失的风险,其大小根据市场走势向原先预计的相反方向发展时可能造成的最大损失来计算.对银行而言,可能是交易对手违约,而市场又向不利方向发展的情况下,被迫代替交易对手完成原有交易所付出的代价. 　　第三者保证风险.如果债务人违约不能偿还债务,而担保方或承诺方又不能代债务人偿还债务,就出现了第三者担保风险. 　　证券交易和包销风险.指的是证券二级市场交易和一级市场交易中的风险. 　　交收风险.指的是资金或证券交与收的过程中,通知时间和实际时间之差可能产生的风险.一旦有关交收无法执行或交手处理错误,该风险将转化为本金风险. 　　信贷集中风险.是指银行的贷款只发放给少数客户,或者给某一个客户的贷款超过其贷款总额的一定比例,从而使所发放的贷款遭受损失的可能性大大上升. 二,利率风险 指货币市场,资本市场利率的波动通过存款,贷款,拆借等业务影响商业银行负债成本和资产收益等经济损失的可能性. 三,流动性风险 是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要,从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性.流动性风险,一方面是一种本原性风险,就是由于流动性不足造成;另一方面,也是最常见的情况,是其它各类风险长期隐藏,积聚,最后以流动性风险的形式爆发出来.从这种意义上讲,流动性风险是一种派生性风险,即流动性不足,可能是由于利率风险,信用风险,经营风险,管理风险,法律风险,国家风险,汇率风险等风险源所造成的,银行最终陷入流动性风险中不能自拔. 四,汇率风险 是指本币或外币汇率升值或贬值,使商业银行的资产在持有或者运用过程中蒙受损失的可能性. 五,市场风险 是指商业银行投资或者买卖动产,不动产时,由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性.主要取决于商品市场,货币市场,资本市场,不动产市场,期货市场,期权市场等多种市场行情的变动. 六,法律风险 是指因为对法律条文的歧义,变迁,误解,执行不力,规定不细致等原因导致无法执行双边合约,造成银行面临损失的可能性。 七,经营风险 是指商业银行在日常经营中,发生各种自然灾害,意外事故,程序或控制失...... 我国商业银行主要面临哪些风险?并简单分析原因 我国商业银行主要面临以下几种风险： (1)信用风险：即交易对象无力履约的风险； (2)市场风险：是由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险； (3)利率风险：指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险； (4)流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的情况； (5)操作风险：主要在于内部控制及公司治理机制的失效； (6)法律风险：包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险； (7)声誉风险：该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。 以下对上述风险进行简要分析： 一,信用风险 这是商业银行的主要风险,指获得银行信用支持的债务人不能遵照合约按时足额偿还本金和利息的可能性.在商业银行业务多样化的今天,不仅涉及传统的信用风险仍然是商业银行的一项主要风险,而且,贴现,透支,信用证,同业拆放,证券包销等业务中涉及供信用风险也是商业银行面临的重要风险.信用风险主要有以下几类: 　　本金风险.是指银行对某一客户的追索权不能得到落实的可能性.如呆帐贷款,最终将表现为本金风险. 　　潜在替代风险.即由于市场价格波动,交易对手自交易日至交收日期间违约而导致损失的风险,其大小根据市场走势向原先预计的相反方向发展时可能造成的最大损失来计算.对银行而言,可能是交易对手违约,而市场又向不利方向发展的情况下,被迫代替交易对手完成原有交易所付出的代价. 　　第三者保证风险.如果债务人违约不能偿还债务,而担保方或承诺方又不能代债务人偿还债务,就出现了第三者担保风险. 　　证券交易和包销风险.指的是证券二级市场交易和一级市场交易中的风险. 　　交收风险.指的是资金或证券交与收的过程中,通知时间和实际时间之差可能产生的风险.一旦有关交收无法执行或交手处理错误,该风险将转化为本金风险. 　　信贷集中风险.是指银行的贷款只发放给少数客户,或者给某一个客户的贷款超过其贷款总额的一定比例,从而使所发放的贷款遭受损失的可能性大大上升. 二,利率风险 指货币市场,资本市场利率的波动通过存款,贷款,拆借等业务影响商业银行负债成本和资产收益等经济损失的可能性. 三,流动性风险 是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要,从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性.流动性风险,一方面是一种本原性风险,就是由于流动性不足造成;另一方面,也是最常见的情况,是其它各类风险长期隐藏,积聚,最后以流动性风险的形式爆发出来.从这种意义上讲,流动性风险是一种派生性风险,即流动性不足,可能是由于利率风险,信用风险,经营风险,管理风险,法律风险,国家风险,汇率风险等风险源所造成的,银行最终陷入流动性风险中不能自拔. 四,汇率风险 是指本币或外币汇率升值或贬值,使商业银行的资产在持有或者运用过程中蒙受损失的可能性. 五,市场风险 是指商业银行投资或者买卖动产,不动产时,由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性.主要取决于商品市场,货币市场,资本市场,不动产市场,期货市场,期权市场等多种市场行情的变动. 六,法律风险 是指因为对法律条文的歧义,变迁,误解,执行不力,规定不细致等原因导致无法执行双边合约,造成银行面临损失的可能性 七,经营风险 是指商业银行在日常经营中,发生各种自然灾害,意外事故,程序或控制失控,工...... 商业银行风险的成因有哪些，内容是什么？ 你好，商业银行风险一般包括以下4点： 市场风险： 市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。 信用风险：指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一。 流动风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资 操作风险：制度不良与操作疏失以及内部控制及公司治理机制的失效其他还有法律风险\国家风险 信用卡风险的主要因素 造成信用卡风险的主要原因信用卡风险是一种普遍的客观现象，无处不在，无时不有，不以人的意志为转移。导致信用卡风险形成的原因主要有以下几点：1、缺乏一个良好的社会信用体系．公民个人资信控制处于无序状态良好的信用是市场秩序的根本保障，也是信用卡业务发展的重要灵魂。一方面银行是讲究信用的，另一方面也要求持卡人都必须讲究信用。但是有成千上万向银行申领信用卡的公民是否都具有信用呢?社会上缺乏一个良好的社会信用体系，还没有一个类似控制个人资信状况的咨询机构可供银行选择，银行在发展持卡人的过程中，仅能依凭证件或向申领人单位、派出所咨询，而冒领人单位和公安机关的派出所对个人的资信情况也不甚了解。在这样的情况下，发卡银行在发卡过程中，不能不带有一定的盲目性，从而给居心不良者以可乘之机。2、欺诈成本低廉，法律打击失之过宽我国先后出台了一系列相关的制度、办法，对规范信用卡业务、抑制信用卡风险发挥了积极的作用，但尚缺乏全面、系统、细致的法律、法规。仅于1995年6月，全国人大常委会通过的 ，对信用卡欺诈作了规定，但还有待在实践中进一步完善，加以具体化、定量化。因此，建立和健全信用卡适用法律十分必要，它是防范信用卡风险的内在因素和第一道防线。3、信用卡受理点工作人员业务素质不高，用卡环境尚待优化除一些大宾馆、大商场的少数专业收银人员具有较好的受理业务能力外，大部分特约商户的收银人员对信用卡支付业务比较生疏，他们往往连正常的信用卡受理程序都不熟悉，更不必说如何识别假冒、伪造信用卡。这些收银员对受卡业务之所以比较生疏，一是因为我国人民币信用卡种类多，操作上各不相同，收银人员难以熟记；二是不少特约商户收银员调动频繁，新手多，银行培训跟不上；三是当前信用卡的市场覆盖率低、用卡量小，一些中小商户每天仅几笔，甚至几天一笔业务，收银人员得不到实习锻炼的机会。和特约商户一样，银行受理网点也不同程度地存在类似的问题。4、持卡人以及各环节操作人员的素质偏低由于各家商业银行盲目竞争，激烈争夺信用卡市场，一味追求发卡量，增加年费收入，完成中间业务收入指标。开卡时对持卡人的品行了解不全面，致使只注意到量，而忽视质的问题。同时，在对特约单位的管理上，人员少、管理经验不足等问题，从而使信用卡在使用时，商户审核不严，给一部分人以可乘之机，造成冒用等风险。 急求：商业银行信用风险与信贷风险问题？ 50分 ~~信贷风险是信用风险中的一种。 信贷风险分类： 商业银行应至少将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。 　　正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 损失梗在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。 商业银行对贷款进行分类，应主要考虑以下因素： （一）借款人的还款能力。 （二）借款人的还款记录。 （三）借款人的还款意愿。 （四）贷款项目的盈利能力。 （五）贷款的担保。 （六）贷款偿还的法律责任。 如果满意请在下面采纳哦！

信用风险的风险测量

信用风险对于银行、债券发行者和投资者来说都是一种非常重要的影响决策的因素。若某公司违约，则银行和投资者都得不到预期的收益。现有多种方法可以对信用风险进行管理。但是，现有的这些方法并不能满足对信用风险管理的更高要求。本部分对如何测量信用风险和信用风险对投资者、发行者和银行的影响作了详细说明。并对管理信用风险的传统方法（如贷款出售、投资多样化和资产证券化等）作了总结。国际上，测量公司信用风险指标中最为常用的是该公司的信用评级。这个指标简单并易于理解。例如，穆迪公司对企业的信用评级即被广为公认。该公司利用被评级公司的财务和历史情况分析，对公司信用进行从 aaa到ccc信用等级的划分。aaa为信用等级最高，最不可能违约。ccc为信用等级最低，很可能违约。 另外一个对信用风险度量的更为定量的指标是信用风险的贴水。信用风险的贴水不同于公司偿债的利率和无违约风险的债券的利率（如美国长期国债）。信用风险的贴水为债权人（或投资的金融机构）因为违约发生的可能性对放出的贷款（或对投资的债券）要求的额外补偿。对于一个需要利用发行债券筹资的公司来说，随着该公司信用风险的增加，投资者或投资的金融机构所要求的信用风险贴水也就更高。某种级别债券的风险贴水是该类债券的平均利率减去十年期长期国债利率（无风险利率）。信用评级与信用风险贴水有很强的关联。公司的信用评级越高，则投资者或金融机构所承担的信用风险越低，所要求公司付出的信用风险贴水越低；而公司信用评级的降低，则投资者或金融机构所承担的信用风险越高，则在高风险的情况下，投资者或金融机构要求公司付出信用风险贴水越高，则公司会很大程度上增加了融资成本。从以上分析可以看出，同一信用级别的债券，在不同的时间段里筹资所要求的风险贴水也不同。是依据无风险利率和该类债券平均利率的变化而确定的。