利率敏感性缺口（如何利用利率敏感性缺口和流动性缺口解释盈利性和流动性）

本文目录

• 如何利用利率敏感性缺口和流动性缺口解释盈利性和流动性
• 利率敏感性缺口
• 利率敏感性缺口是什么
• 什么是利率敏感性缺口
• 利率敏感性缺口与流动性风险有什么关系
• 利率敏感性缺口大小是由谁决定的
• 利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系
• 利率敏感缺口计算公式

如何利用利率敏感性缺口和流动性缺口解释盈利性和流动性

调整利率敏感性。利用利率敏感性缺口和流动性缺口解释盈利性和流动性可以通过调整利率敏感性来达到，利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期（距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。

利率敏感性缺口

利率敏 感性缺口

银行实行利率风险管理的最基本的手段之一

利率敏感性缺口

指银行在一定时期 (如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。

利率敏感性资产: 短期贷款、短期投资、存放同业款项。

利率敏感性负债: 短期存款、同业拆入。

如果资产大于负债，为正缺口。

如果资产小于负债，则为负缺口。

比如桔子有一家商业银行，短期贷款5万，短期存款4万，净资产=1万，那利率敏感性缺口就是1万正缺口。

现在市场利率5%，有500块净利息收入，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息收入，多赚了100块，越高赚的越多。正缺口，利率上涨好。

如果是短期贷款4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。

利率敏感性缺口是什么

利率敏感性缺口是指在一定时期，如距付息日1个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债就是正缺口，资产小于负债为负缺口。利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测而采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；预测利率下降，可采用负缺口战略；若是预测利率不变，可以采用零缺口战略。利率敏感性缺口的缺点利率敏感性缺口原理容易理解，思路清晰，计算较为简单且操作简便，但也存在着一定的缺点。利率敏感性缺口管理的关键在于对利率走势的准确预测。缺口策略通过表内调整存在一定难度，也需要一定的调整成本。利率敏感性缺口分析是静态分析方法，且其忽视了资金的时间价值。由于缺口状况与考察期长短有关，缺口状况可能随考察期的变化而变化。利率敏感性缺口管理忽视了利率潜在选择权风险。利率敏感性是什么？利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化的影响大小，以及对市场利率变化的调整速度，如利率浮动的资产与负债，其利率随市场利率的变化而变化，也就是利率敏感性资产与负债。相反，利率固定的资产与负债则不是利率敏感性的。利率敏感性资产包括哪些？利率敏感性资产短期的贷款及证券、一年期的定期贷款等，货币基金、债券等理财产品也都属于利率敏感性资产。

什么是利率敏感性缺口

利率敏感性缺口(ISG)是指银行在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上采取相应的缺口管理。

利率敏感性缺口与流动性风险有什么关系

利率敏感性缺口影响流动性风险大小。如若商业银行的利率敏感性缺口小于0，这时利率上升，商业银行的流动性需求的增加》流动性供给增加，会增加商业银行的流动性风险，其主要关系就是利率敏感性缺口会影响流动性风险的大小。利率是指借款、存入或借入金额（称为本金总额）中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。

利率敏感性缺口大小是由谁决定的

脸何控利率敏感性缺口有三种形式，①零缺口，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债；②正缺口，即利率敏感性资产多于利率敏感性负债；③负缺口，即利率敏感性负债多于利率敏感性资产。 (2)缺口管理的内容包括四个主要部分：缺口的计量、利率预测、规划未来收益、检验各种述充结战留案神策略。 ①缺口的计量 缺口十营民探足兵衡混计量中的关键因素是资产与负债的再定价的日期，而不是到期日。由于持续期被认为是某项资产与负债的再定价的日期，因此持续期也就成为缺口管理和资产负债管理的重要工具。虽然持续期配对的方法在理论上明显地好于成熟期配对的方法，但并没战稳触布山只有得到大多数银行管理者的理解和运用。 一家银行缺口大小的计量，与缺口计量济句的时间长度有关。一般情况下，3～6个月的时间长度对于银行的资产负债管理是比较合适的。由于银行的会计周期为1年，因此1年的长度是比较现实的。 ②利率预测 商业银行应该预测，当利率变阳雨诉木展化后，那些将被重新定价的资产和负债的数额。由于净利差管卫载司福局先量航司向任理是商业银行资产负债管理的不可分割的台银助主下算又一部分，因此这一步骤要求商照良封专款汉呢倍散饭七业银行随时监控在各个否复只丝时皮行时间段上的净利差。该步骤的目的是要发现潜在备剧客免轴投各祖袁的关于净利差方面的问题，避免在发生净利差问题时，银行管理者手足无措。从长期看，商业银行的资产与负债的配置应该有较．高的收益。 ③规划未来收益 在前两个步骤所得到的关于资产与负债的规模和价格(利率)，为第三阶段的规划未来收益提供了基础。这一阶段的目的是要让银行管理者看到未来。由于要描述在不同利率环境下银行承受的风险，因此要用各种模拟模型。银行最起码要得到跑万微怎假某争诉曾最好、最坏和最可能的情况下的收益与风险。 ④检验各种策略 依据前面的工作，商业银行对各种可以选择的策略进行评论和检验，看一看哪一种策略与商业银行的战略是吻合的。资产负债管理是执行商业银行战略管理的大担马太第一步。对每种策略都危要进行分析，并与商业保未业矛误银行所要求的最低水平相对照。与分解分析不同，分解分析是从现象中找出原因，而资产负债管理的策略是分析所选择的策略如何影响商业银行的业绩指标。现实的决策变量主要是定价策略、产品构成、规模、增长率、资产负债表的构成以及银行表外业务的比重等。作为有效的管理工具，资产负债管理模型应该生成两个产品：第一，短期资产与负债的最佳组合，这一最佳是用净利差这一风险收益参数作为分析标准的；第二，为银行的高层领导提供必要的信息，使他们能够评价执行策略管理所走的方向，以便采取必要的调整措施。

利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系

利率敏感性缺口是指银行在不同期限资产和负债之间存在的差额, 也就是资产和负债的利率敏感性不同所导致的风险。 当银行的资产敏感性高于负债敏感性时, 就会出现正的利率敏感性缺口; 反之, 就会出现负的利率敏感性缺口。正的利率敏感性缺口 意味着银行在利率 上升时将获得更高的净利息收益, 但在利率下降时将面临更大的净利息损失。反之,负的利率敏感性缺口意味着银行在利率 上升时将面临更大的净利息损失,但在利率下降时将获得更高的净利息收益。.因此, 利率敏感性缺口对于银行的净利息收益有着重要影响。 当银行预计市场利率将上升时, 正的利率敏感性缺口可以帮助银行获得更高的净利息收益; 反之,当银行预计市场利率将下降时, 负的利率敏感性缺口可以帮助银行减少 净利息损失。银行可以通过调整资产和负债的组合, 来管理利率敏感性缺口的风险。 例如, 银行可以增加固定利率的负债以减少正的利率敏感性缺口; 或者增加浮动利率的资产, 以减少负的利率敏感性缺口。 这样可以帮助银行更好地管理利率风险, 提高净利息收益。

利率敏感缺口计算公式

利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债。 即IRSG=IRSA-IRSL

利率敏感性缺口是利率敏感性资产与利率敏感性负债两者之间的差额，实际上就是利率风险敞口（需要注意的是，选择的时期划分不同，则会得出不同的利率敏感性缺口）。因此，利率敏感性缺口可用于衡量银行净利差收入对利率变动的敏感程度，即利率风险程度。

扩展资料：

当预期市场利率上升的时候，银行应主动营造敏感性正缺口，这可以通过缩短资产到期日，延长负债到期日，增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率上升的时候能扩大净利息差额。

当预期市场利率下降的时候，银行应主动营造敏感性负缺口，这可以通过延长资产到期日，缩短负债到期日，减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率下降的时候能扩大净利息差额。